2019年春季第四次宏观经济研讨班：《Estimation for spatial dynamic panel data with fixed effects: The case of spatial stability》

本网讯（通讯员：陈亚会，张嘉俊）5月8日晚，经济学院2019年春季第四次宏观经济研讨班在经济学院402会议室举行，我院教师徐长生、范红忠、易鸣参加研讨。经济学院硕士研究生张嘉俊汇报了文献《Estimation for spatial dynamic panel data with fixed effects: The case of spatial stability》。

在引言中，张嘉俊提到动态空间面板模型在近年来得到学术界越来越多的关注，但是以往文献大多数并未考虑扰动项存在空间结构，忽视了扰动项存在空间结构可能带来的后果。对于一般化的动态空间面板模型而言，它包含了时间滞后、空间滞后和时空滞后三部分。空间系统稳定的含义是在动态空间面板模型中，当空间权重矩阵是行标准化的，那么其时间滞后系数、空间滞后系数和时空滞后系数的绝对值的和将会小于1，然而在这种情形下，扰动项包含空间结构的动态空间自回归固定效应面板模型的QMLE的渐近性质尚未有较为细致的研究。

接着，张嘉俊用蒙特卡罗仿真实验证明了理论分析的结果以及转换法和直接法下QMLE的有限样本性质，并验证了如果在DGP生成过程中如果扰动项存在空间相关性，忽略它的估计会造成参数的估计偏误统计推断失效，当扰动项的空间相关性升高时，这一现象表现得更为明显。

该文献第二部分讲述了空间权重随时间变化的情况，并给出了对应的参考文献。其中空间权重分为外生时变权重和内生时变权重，张嘉俊讲述了不同的估计方法，时变权重拓展了动态空间面板模型在实证分析中的应用价值。

张嘉俊与参加研讨班的师生进行了互动，并针对相关提问做出了回答。范红忠老师提问道为什么要采用空间计量的方法进行问题的研究，其复杂化的估计方式是否真的能是研究更加准确？张嘉俊解释说空间计量经济是在普通计量经济的基础上发展起来的，普通计量经济的一大假设是各个观测值是独立的，这个假设在空间数据中不成立，因为在一定的空间结构下（空间结构通过空间权重矩阵来描述），各观测值是空间相关的。简单来说，就是空间距离越近的观测，其值越相似。但是空间相不相关，并不是绝对客观的，取决于你所决定的空间权重矩阵，而空间权重矩阵是人为决定的，因此空间计量也一直在发展。徐长生老师最后建议其在做好计量方法的同时要注重文章内在的经济含义，要加强经济思维的培养。