讲座题目：Multivariate Stochastic Volatility Models based on Generalized Fisher Transformation

主讲嘉宾：余俊（澳门大学工商管理学院院长、澳门大学UMDF金融与经济学讲座教授）

讲座时间：2025年3月31日上午10:00

讲座地点：经济学院407

嘉宾介绍：

余俊教授 1998年在加拿大西安大略大学获得经济学博士学位。他曾在奥克兰大学商学院任教（1998年至2003年），新加坡管理大学（SMU）任教（2004年至2023年）。目前担任澳门大学UMDF金融与经济学讲座教授，以及澳门大学工商管理学院院长。此前，他曾担任SMU李光前经济与金融讲座教授，担任SMU沈基文金融经济研究院院长，以及担任SMU老龄化经济研究中心首席研究员。作为SMU老龄化经济研究中心首席研究员他成功申请到了新加坡政府对人文社科领域的最大资助（1100万新元）。他曾于2017年至2019年担任中国教育部长江学者。余教授已发表约100篇学术论文，其中许多发表在金融和经济领域的顶尖期刊上。他的文章涉及资产价格泡沫的检测以及其起始和终止日期的估计，开创了金融资产和房地产泡沫计量分析新领域的研究。许多研究人员被吸引到这一领域，采用这些文章中开发的方法进行工作。许多央行已经采用这些技术进行预警。已开发了几种计算机软件包来实施这些方法。2020年，他与人合著的名为《金融计量建模》的教科书由牛津大学出版社出版。为了表彰余教授对学术和人才培养等领域所做的贡献，一本名为《金融计量学：理论与应用》的编辑书即将由剑桥大学出版社出版。余教授是金融计量学会的创会会士，也是经济计量学杂志的会士。他担任《经济计量学杂志》和《计量经济学理论》的副主编。