2024年4月14日至16日，SH3计量经济学会议在新加坡管理大学经济学院如期举行。我院金融系副教授彭斌老师、2022级数量经济学研究丁璇以及2020级金融工程专业本科生陶子璇受邀参加了本次会议，并展示了他们最新的研究成果。SH3计量经济学会议由新加坡管理大学、华中科技大学和广岛大学联合发起，自2017年迄今已经成功举办了七届，该会议汇聚了全球计量经济学领域的顶尖专家学者，共同探讨和分享该领域的最新研究进展。我院师生连续七届积极参与，不仅多次展示了前沿研究成果，也赢得了广泛的国际声誉。

本次会议吸引了来自美国耶鲁大学、新西兰奥克兰大学、英国南安普敦大学、香港中文大学、新加坡管理大学、日本广岛大学、日本国立大学、澳门大学、华中科技大学、中国人民大学、厦门大学以及山东大学等多所知名学府的二十多位学者。会议主题广泛，涵盖了时间序列、面板数据、金融计量等多个重要领域，如非平稳自回归过程的估计、谱图理论、网络数据的模型选择与资产定价应用等。来自耶鲁大学和奥克兰大学的著名计量经济学家Peter Philips教授以及来自新加坡管理大学的金融计量经济学家李嘉教授主持并点评了本次会议的特邀报告。来自澳门大学的余俊教授和南安普顿大学的Tassos Magdalinos教授作为主旨报告特邀嘉宾，分享了关于分数奥恩斯坦-乌伦贝克过程（OU）过程的谱密度分析和广义自回归过程的统计推断理论最新研究。

彭斌副教授作为分会场主席，主持并点评了分会场的三个学术报告。其中，来自我院的陶子璇同学汇报了与其导师魏杰副教授合作的题为“The Application of Model-X Knockoffs in Asset Pricing”的论文。该论文创新地提出一个用于资产定价多因子模型的变量选择框架：使用高维变量选择模型knockoffs并结合PCA，在高维因子中选择具有显著影响资产回报的因子构建随机折现因子(SDF)。该方法使用PCA对因子暴露去相关性，挖掘出因子暴露的异质性信息，较好地解决了Knockoffs无法有效处理高相关性变量的问题。该框架解决了大量因子的多重假设检验下错误发现率高的问题，对因子的变量选择具有高效能。

在另一个分会场，彭斌副教授和丁璇同学汇报了合作论文“Transformed Estimation for Panel VAR Models with Interactive Fixed Effects”的论文。他们的研究提出了一种新的变换估计方法，用于估计具有交互固定效应的面板向量自回归模型。论文建立了相关的估计量和统计理论，并且通过蒙特卡洛模拟研究了所提出估计量的有限样本性能，同时提供了一个实证示例，展示了其在实际应用中的有效性。这种新型面板数据模型和估计方法为宏观经济分析和政策评估提供了新的工具，特别是在考虑跨部门、市场和国家的相互依赖性以及全球视角下的国家经济问题时，这对于经济计量学和宏观经济模型的研究具有重要意义。

本次会议不仅促进了国际学术交流，更为华中科技大学经院师生提供了一个展示和学习的重要平台。参与和协办此次会议，对于经济学院的国际化发展和学术交流具有重要意义，不断拓宽了我院师生国际化视野，加强了与世界一流大学学者的交流，加速了院校之间的国际合作，也推动和激励了一批学生走向世界一流大学深造。如2023年参加该项会议的硕士研究生彭译萱同学获得了美国波士顿学院、印第安纳大学等多个世界一流名校的经济学博士项目全额奖学金资助，即将赴美深造。新加坡管理大学经济学院2024年经济学博士项目也为我院硕士毕业生提供了一份全额奖学金资助名额。

与会者对此次会议的组织表示高度赞誉，并对新加坡管理大学的热情接待表示感谢。各参会者期待未来能有更多此类高水平的学术交流活动，以促进学术前沿研究的进一步发展。华中科技大学经济学院持续锚定“双一流”学科发展目标，积极推动优势学科计量经济学的前沿研究，致力于培养更多世界一流的经济学人才，为经济学科的发展做出更大贡献。