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林文杰解读新资本协议在商业银行中的应用——2016金融市场发展前沿讲座第三讲经院开讲

文章来源:本站原创   更新时间:2016-06-17 09:15:07    浏览次数:

 

      本网讯(通讯员  邹建文)6月16日晚,2016年金融市场发展前沿系列讲座第三期在经济学院学术报告厅举行。上海银行总行风险管理部总经理林文杰博士作了题为“新资本协议在商业银行中的应用”的报告。
      讲座前,林文杰受聘为华中科技大学经济学院金融专业硕士导师,经济学院副院长(主持工作)张建华为其颁发聘书。
      在随后的演讲中,林文杰首先指出,过去十年银行的粗放式增长已不可持续,进入了微利时代。在利率市场化背景下,做好新资本协议的实施已经成为银行业的共识。他进而介绍了新资本协议的发展历程及其内涵,他指出,新资本协议是银行机构基于定量化分析技术,采用内部评级体系所建立的全面风险管理体系,它兼顾了微观审慎和宏观审慎两大原则,并确立了有效资本监管的三大支柱——“最低资本要求、监督检查、信息披露”。
      林文杰认为,新资本协议的实施将为银行构建全面的风险管理体系,有助于优化资本配置,提高真实收益,精细化客户管理能力,提升银行整体形象。能否及时按照新资本协议要求实施有效的风险和资本管理、调整资本战略、推动业务转型,将成为未来划分银行竞争力的重要分水岭。
      但林文杰也指出,因为新资本协议是一个庞大的工程,涉及众多部门,牵扯多方利益,人力财力投入巨大,人才的专业性要求高,这对银行自身的提升也是一个重大的挑战,实施并非易事。所以,在报告中,林文杰还大量结合具体案例,展示银行业如何才能更好实施新资本协议。
      美国Scranton大学经济系助理教授才静涵博士担任本场点评嘉宾。才博士在点评中强调金融活动中对风险进行分解量化的重要性;并认为新资本协议的精髓是把不可度量的不确定性转化为可度量的风险。才静涵指出,利率市场化使银行有动机进行风险量化,而大数据、互联网金融的发展则可以为此提供有效的技术支持。
      互动环节中,与会听众踊跃提问,围绕新资本协议对银行利率的影响,如何在缺少财务指标的情况下建立内部评级模型等相关问题与林文杰进行热烈的讨论。
      经济学院副院长欧阳红兵、院长助理宋德勇等出席了讲座,校外专业人士及院内学生共200余人参加了此次活动。
      金融市场发展前沿系列讲座是在张培刚发展经济学研究基金会理事长巴曙松教授指导下,由张培刚发展经济学研究基金会、湖北省银行业协会和华中科技大学经济学院联合主办的一项高水平大型系列学术活动。讲座邀请国内外一流的金融理论研究和实务专才,讲授和介绍国内外当前金融市场发展的最新趋势、热点领域和重大理论前沿发展。
      林文杰,上海银行总行风险管理部总经理林文杰,毕业于华中科技大学,经济学博士。曾在香港宝生银行、比利时联合银行上海分行等外资银行工作,历任宁波银行总行公司银行部总经理、授信管理部、风险管理部总经理、上海分行行长。