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第六十七次学术讲座:Indirect Inference Estimation of Spatial Autoregressions

文章来源: 发表时间:2018-12-28 09:52:31点击次数:

本网讯(通讯员:程静静)2018年12月26日上午10点30至12点,经济学院2018年第六十七次学术讲座在经济学院413教室举行,普渡大学教授鲍勇做了题为《Indirect Inference Estimation of Spatial Autoregressions》的报告。经济学院教师魏杰及经济学院部分研究生参加。

报告开始前,魏杰老师在向与会人员介绍了鲍勇教授的科研方向及成果之后表达了对鲍勇教授的热烈欢迎。

鲍勇教授的报告题目是《Indirect Inference Estimation of Spatial Autoregressions》,其内容包括六个部分,分别是介绍、主要的结果、纯SAR(Spatial Autoregressions)模型、蒙特卡洛证据、实证研究、结论。报告伊始,鲍老师先介绍了研究相关的背景知识,他指出关于SAR模型,早先的研究是Cliff和Ord(1981)的经典著作,使用权重矩阵表征截面相关性,权重矩阵可以是地理距离以及经济差距。SAR模型有一个空间的因变量的滞后项作为回归元,从而天然具有内生性从而导致SAR模型的OLS估计量是不一致的,MLE以及QMLE估计量是一致的,也可能是有效的,但存在异方差性,IV以及GMM估计量是一致的,但也具有异方差性。Lee(2002)的研究指出,在没有外生回归元时,OLS不是好的估计量;而有外生回归元时,当所有个体的加总对每一个个体影响是显著的,OLS估计量是好的。鲍老师在已有研究的基础上尝试构建渐进一致的OLS估计量,并提出了基于间接统计推断程序的一个新的估计量II估计量,II估计量不用考虑其他个体的加总对每一个个体影响的程度,总是一致且渐进正态分布的,对于未知的异方差是稳健的,不要求仿真模拟,具有比GMM更好的有限样本性质,同时运算速度更快。鲍老师接下来介绍了研究所使用的理论模型,如式(1)所示:

报告内容结束后,鲍勇教授与参加讲座的老师同学就报告内容展开了进一步的讨论。

鲍勇,美国普渡大学经济学院教授。主要研究领域:计量经济学理论与应用。先后在《Journal of Econometrics》、《Journal of Business & Economic Statistics》、《Journal of Multivariate Analysis》等杂志公开发表论文30余篇。

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